风险敞口是什么
2024-12-21 14:40:06
风险敞口，是指未加保护的风险，即对于风险未采取任何防范措施而可能导致出现损失的部分。已知风险的风险敞口是从零至该风险最大损失之间；而未知风险的风险敞口是从零至无穷大。
度量风险敞口的方法主要包括：
1、使用回归分析以度量风险敞口：根据企业的历史收益或现金流量与风险要素之间的数量关系回归以估计要素p系数，可以检验未经套期保值的企业现金流量历史数据与风险要素之间的关系。
2、根据模拟法度量风险敞口：在不同要素实现的基础上预测收益或现金流量，是一种具有前瞻性的风险评估方法。
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